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변동폭으로 읽는 시장 방향 전환 신호
변동폭(Volatility)은 시장의 심리적 전환을 포착하는 핵심 지표입니다. 특히, ATR(Average True Range) 대비 큰 변동은 새로운 추세의 시작점이 될 수 있습니다.
1. 평균 이상 변동폭: 시장 심리 변화의 신호
일일 변동폭이 최근 14일간의 ATR 대비 1.5~2배 이상 클 경우, 이는 시장 참여자의 인식 전환, 즉 강한 매수세나 매도세가 유입되었음을 의미합니다.
- 예시: 최근 14일 ATR = 2%
- 당일 변동폭 = 4.2%
- ➡ 추세 전환 가능성 상승
2. 주요 전환 시그널: 고점/저점 돌파 + 장대 캔들
전일 고점 돌파 + 장대 양봉은 강한 매수세 유입을, 저점 이탈 + 장대 음봉은 매도세 주도 시장을 암시합니다. 거래량이 동반되면 신뢰도는 더욱 상승합니다.
추가 조건
- 전일 고점 돌파
- 장대 양봉 출현
- 거래량 증가
3. 갭 발생 + 고점·저점 유지
장 초반 갭(Gap) 상승이 발생하고 고점이 유지되면 상승 추세의 신호로 간주되며, 갭 하락과 저점 유지 시 하락 추세로 이어질 수 있습니다.
4. 실전 적용: 변동폭 기준 설정
| 구분 | 기준 | 해석 |
|---|---|---|
| 보통의 일간 변동폭 | ATR 14 기준 | 리스크 판단 기준 |
| 의미 있는 변화 | ATR의 1.5~2배 이상 | 강한 매수/매도세 진입 |
| 매매 기준 변화 | 고점 돌파 + 장대봉 + 거래량 | 추세 형성 시작 가능성 |
5. 전문가 관점: 쿨링 & 도르마이어
애나 쿨링: "시장에 파워가 실릴 때, 반드시 거래량과 변동폭이 함께 움직인다."
버프 도르마이어: "Volume Spike + Price Spike = 기관 개입 신호"
결론: 하루의 움직임으로 시장 방향을 읽는 법
단순한 변동폭이 아닌, ATR 대비 평균 이상 변동은 투자자 심리의 급격한 전환을 의미하며, 추세 진입 혹은 반전의 출발점이 될 수 있습니다.
- 기준: 최근 14일 ATR의 1.5배 이상
- 보완 조건: 고점·저점 돌파, 장대봉, 거래량 동반
보다 자세한 트레이딩 전략은 거래량 기반 전략이나 캔들 패턴 전략도 참고해보세요.
또한, ATR 개념 자세히 보기 - Investopedia를 통해 이 지표의 정의와 계산 방법을 확인할 수 있습니다.
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